システムトレード(応用編) 優位性指標の実践と利回り
ドローダウンに注意しながらも、資産増加の安定性を示すシャープレシオと資産の効率的な最大化を示すオプティマルfのバランス感覚で高い利回りを実現します。これらの指標を実際に計算して理解していきます。
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メソッドのパラメータ設定や考え方、ストラテジーの作り方は講座(実践編、応用編)で説明されています。
ストラテジーの優位性はメソッドの組み合わせ方によって大きく変化します。メソッド単体の仕様や性能だけで優劣を判断せず、講座を参考にして最適なパラメータ値や各種メソッドの組み合わせを検証してください。
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公開ストラテジーは特定の銘柄群と特定の期間において、バックテストにより優位性が確認されたものです。現在・未来に渡って恒久的に優位性が確保できるものではありません。運用の際はストラテジーの特質を十分に把握した上でご利用願います。
主にノウハウ・情報の提供となりますので、ストラテジーで使用する各種メソッド(ディール・フィルター・ストップ)は別途、購入の必要があります。
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