ダイジェスト | システムトレード(応用編) [講座] | 逆ポーランド電卓の実践ウェブ rpn hacks!

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システムトレード(応用編)のダイジェスト

システムトレード(応用編)の”ダイジェスト”です。rpnを使ったシステムトレードの概要がわかるように適当な部分をピックアップしてあります。

はじめにLinkIconも一読された上で、システムトレード講座を受講するかどうかの判断にお使いください。また、ページ右下に試し読みLinkIconも用意してあります。納得された上での受講、お待ちしております。

「バックテストと現実の違い」から一部抜粋

…徹底したバックテストで優位性を確認したつもりでも、そしてカーブフィッティングが掛かる可能性を極限まで少なくしたつもりでも、何故か現実のトレードはテストの結果とは違って、悪いほうへ悪いほうへ傾いているような気がするものです。

実際問題、システムトレードの経験が浅ければ浅いほど、その感覚は的中している可能性が高いでしょう。それは、バックテストと現実のトレードに違いがあることを考慮していないためです。以下から注意すべき違いについて解説していきますが、これらの違いには原理的に解決できないものと軽減できるものがあります。解決不能なものは違いの程度を知っておくことが大切ですし、軽減可能なものは対策を学ぶことが必要…

「現実に対応したシステムトレード」から一部抜粋

…ただし、あくまで平均です。実際にはバラつきが発生しますので、以下のようにスリッページの分布(*4)の裾野は広がっています。

  買いシグナル時のスリッページ分布
  94 | 7
  95 |
  96 | 135
  97 | 449
  98 | 0477888
  99 | 00111467
  100 | 00000000002223346789
  101 | 001122238
  102 |
  103 | 9

  売りシグナル時のスリッページ分布
  97 | 9
  98 | 259
  99 | 0055668
  100 | 0000000000000111222235899
  101 | 00122279
  102 | 377
  103 | 579
  104 | 16
  105 |
  106 |
  107 | 3


幹葉表示で度数分布を取ると、スリッページのほとんどは1.00の位に集中しており、割合的に一番多いのは1.000(終値と始値が同じと見てよい)で、買いシグナルと売りシグナルの合計で…

「ストラテジーの優位性を示す指標」から一部抜粋

…バックテストの売買ログ(売買シグナル)から、優位性があるストラテジーを判定する方法、そして未来も機能する可能性が高いと思えるストラテジーを判定する方法があれば見通しは立ちます。

少なくともシステムトレード講座(実践編)で解説した勝率とペイオフレシオ、プロフィットファクターだけでストラテジーの優位さを判定するのは心許ないでしょう。確かにプロフィットファクターで期待値も分かりますし、トレード数も十分かどうか分かります。そして、勝率とペイオフレシオから損小利大、利小損大といったストラテジーの特性も分かります。

しかし、運用資金の増減がどの程度安定しているのか、ストラテジーの優秀さをどのように判定するのか、ドローダウンの危険性はどの程度かなどについては何も答えてくれません。

最終的には現実に即した仮想売買プログラムで売買してみるしかないのですが、その前にストラテジーの優劣と特徴を把握できるスキルがあれば、より正確に優位性を見極めることができます。

そこで、以下から資産増減の安定性を示す…

「優位性指標の実践と利回り」から一部抜粋

…指標の全てはバランスで成り立っています。トレーディングシステムの開発では、バックテストを繰り返して優位性を確かめていくのですが、各種指標を検討すればするほど、1つの指標を過剰に引き上げることが他の指標へ悪影響を与えることが分かってきます。

全部の指標を同時に引き上げることはできません。自分の投資スタイルや性格に合致しているストラテジーを構築したら、指標を計算して優位性の程度を数値的に確かめ、それぞれの指標を引き上げる限度を見極めていくことになります。

『収益性・安定性・効率性・破産性』

 dealinfoが出力する勝率、ペイオフレシオ、トレード毎の損益率と保有日数はストラテジーの特性を表すには十分な指標です。各自の投資スタイルと…

「ストラテジー構築のヒント」から一部抜粋

…しかし、以下のような度数分布の場合、期待値が高いからといってパラメータ値として25を選択するのは危険です。パラメータを20や30に変えただけでトレード成績がガタ落ちしています。

  期待値/PF
    ^        □
    |        □
    |        □            
    |・・・・・・・・□・・・・・・・・□□□□・・・・
    |  □    □□  □□□□□□□
    |□□□□□□□□□□□□□□□
    +------------------------------ パラメータ
     0       25        50       100


パラメータ値25で期待値を大幅に上昇させる何か特別なことが起こった例外を含んでいると考えるべきです。多分、このストラテジーの本当の実力は50から80くらいのパラメータ値にあるのでしょうが、仮にその値を使ったとしても損益分岐点を越えないので、ストラテジー自体に魅力がありません。運用システムとしては…

「ストラテジーのサンプル」から一部抜粋

…とは言ってもストラテジーを作り出すのは大変な作業なので、実際に構築していく過程を1つ示してみます。どのように構築していくのか事例を見ることで参考になる部分もあるかと思います。

ただし、あくまで1つのサンプルなので、この方法が最良というわけではありません。例えばディールメソッドとして、ゴールデンクロスをベースにトレードするt-maxoを使っていますが、メソッドが異なれば当然、パラメータの設定値もトレード特性も異なってきます。

またフィルターメソッドも移動平均乖離率のsmazを使っていますが、それ以外にも出来高やボラティリティーなど、優位性を引き出すためのフィルターが沢山あります。これは、ストップメソッドに対しても同様です。

例題の方法に固執せず、自由な発想で各種ディールメソッドのパラメータを調整してみてください。そして、いろいろなメソッドの組み合わせも試してみてください。何度も試行錯誤して経験を積んでいけば、いずれ自分の投資スタイル…

「バッチ処理によるトレードの自動化」から一部抜粋

…実際、システム運用に入ればストラテジーの変更は基本的にないはずで、毎日の株価データの入力が主な作業になってきます。そこで、バッチファイルを作っておくことによって、株価データの整備作業と、ストラテジーの運用作業を自動化して、分離することができます。

  株価データ整備                        (実運用)
   (最新|追加)       <----------- システムトレード実行 ----------->
        v       
  +------------+     +------------------+     +-------------------+
  | 株価データ | --> | トレード用データ | --> |    ストラテジー   |
  | 8234.txt等 |     | 8234.* 1331.* .. |     | ディール・フィルター・メソッド |
  +------------+     +------------------+     +-------------------+
  trading/stock/       trading/target/              trading/


毎日、stockディレクトリの株価データに最新の株価データを追加するだけで、後はバッチファイルを実行すれば…

「リスク連動型ポジションサイジング」から一部抜粋

…1つのトレードに運用資金のいくらを投じればよいのか。このポジションサイジングは、投資効率と資産安全性とのバランスの上に成り立っているデリケートな問題です。

                | 資産安全性 |        | 投資効率 |
  | 投資効率 |  +------------+        +----------+  | 資産安全性 |
  +----------+       /                    \       +------------+
       \ ___   -----                        -----  ___ /
              △                                  △

     (ドローダウンが激しい)            (資産がなかなか増えない)


投資効率を重視すると、それが最適な投資額であったとしても資産形成途中のドローダウンは激しいものとなります。下手をすると運用停止となるかもしれません。逆に安全性を重視しすぎればトレード額が小さくなり、いつまでも資産が増えないことになります。

効率と安全性のバランスが互いに取れれば良いのですが、万人に共通する最適なバランスはあり得ません。許容できるリスクに個人差(運用資金の違い…

「マネーマネジメントと仮想売買」から一部抜粋

…これでgrphファイルに連番が付いた評価資産データが格納されましたので、xypでグラフにしてみます。

  ^y 3000000
  |                                   b
  |                                   |
  |                                   v
  -                                  * *                 **
  |                       ****   *********           ** ******
  |                       ********       *** *       ****
  |    **            ******    **          ****   ****
  |    ******* ***********                  *********
  -・・*****・・・***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(初期資金)
  ****
  | ^
  | |
  | a                                                        x
  |o                                                      2464
  +---------------------------------------------------------->
  +----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----->
    95    96    97    98    99  2000    01    02    03    04


トレード初期に若干マイナスの期間を経験しましたが、その後は順調に資産を伸ばしています。2000年終わりから2001年の初めに一旦運用資金のピークを打ってからしばらくドローダウンを受けています。その後、ドローダウンから回復して最大で205万円まで増えています。最終評価資産は195万なので、利回りは複利計算で…

「ポジション管理と運用基準」から一部抜粋

…さて残りのポジション管理ですが、全て手作業で行なうのは無理があります。リスク率モデルでのポジションサイズ決定(1つのトレードへの投資額)など煩雑な計算と共に多数のポジションの売買シグナルをミスなくこなしていくのは大変です。

そこで、表計算ソフトのエクセルを使ったポジション管理の雛形を用意しました。手作業で入力する部分は多いのですが、最低限必要な入力欄と簡単な計算セルを設定してあります。一般口座であっても、これだけの情報があれば確定申告は…

        *


…株式市場に入ればトレードに初心者も上級者もありません。どんなに完璧で優位性のあるストラテジーであろうと、どんなに重装備で自動化された高機能なシステムであろうと損失が続くようでは意味がありません。どんな方法であっても利益の残ったほうが勝者です。OSやトレードソフトの使いやすさやグラフィックの美しさなどは関係ありません。

トレードを長く経験することで、本講座の応用編以上に研究しなければならない項目も出てくるでしょうが、その進むべき方向は導入・実践・応用の延長線上にあります。地味であっても長く存続できるトレード環境の元で、地道に優位性を求めて探求し続けることが大切です。それこそが、お金から自由になれる…

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