投資スタイルの確立 | システムトレード(導入編) [講座] | 逆ポーランド電卓の実践ウェブ rpn hacks!

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システムトレード(導入編) システムトレードとは - 投資スタイルの確立 -

投資のスタイル

 さて、システムトレードを説明する前に、最初に決めなければならないことがあります。ある意味では一番大切なことで、どの銘柄を買うか、どのタイミングで売買するかといったことよりも肝心なことです。

それは、あなたの投資スタイルであり、儲け方のことです。まず、株式トレードで儲けるには株価の値上がりを待つか、値動きに乗じるかの二通りしかないと思ってください(空売りや配当は考慮しません)。

 ①株価が上がるのを待つ(トレンドフォロー)
 ②値動きに乗じる(モメンタム、スイング)

①はトレンドフォロー型と言われます。基本的に買ったらある程度の期間は株式を保有します。十分に値上がりしたと思った時に売却します。②はモメンタム型とスイング型です。モメンタムとは勢いのことで値動きが値上がり方向に放たれたと思った時に売買します。スイングは株価の上下の値動きを捉えて売買を繰り返すものです。一般的にモメンタムとスイングは余り長い間、株式を保有しません。

つまり、保有期間の長短で投資スタイルが大体決まることになります。保有期間が長いということはトレンドフォローにならざるを得ませんし、保有期間が短いということはモメンタムかスイングにならざるを得ません。その逆もまた真です。

 ①保有期間が数ヶ月から数年(トレンドフォロー)
 ②保有期間が数日から数週間(モメンタム、スイング)

加えて、保有期間が短いと言うことはそれだけトレード数が多くなるということを意味します。年間数百回のトレード数になるかもしれません。逆に保有期間が長いと年間数回から数十回程度のトレードにしかならないこともあります。

システムトレードをやってみたい人は自分の性格とライフスタイルを考えて、どちらのスタイルを選択するか決める必要があります。①と②の二つの要素を同時に持つ投資スタイルは上級者になってからでもトライできます。

  • あなたは毎日トレードしたいですか、したくないですか。
  • 損失(あるいは利益)が出た状態での長期の株式保有に耐えられますか。
  • 毎日の資産の上下を楽しめるほうですか。
  • 短期間での資産の乱高下はあまり気にならないほうですか。

株式投資には楽しい面もあれば辛い面もあります。儲かって嬉しい気持ちもあれば損をして悔しい気持ちもあります。システムトレードは冷静な売買を仕掛けますが、あなたの気持ちまでは考慮してくれません。

感情の起伏がゆっくりとした長期投資がいいのか、感情が乱高下してもいいから短期投資にしたいと思うのかは性格次第です。あなたはどのスタイルを選びますか。ここで一度、じっくりとイメージを膨らませて考えてみてください。

長期投資と短期投資

 投資スタイルが決まったら、もう少し投資期間(株式の保有期間)の区分けについて考えてみましょう。システムトレード講座では保有期間を以下の5種類に分けています。

 ①超長期投資(数年から数十年)
 ②長期投資(数カ月から数年)
 ③中期投資(数週間から数カ月)
 ④短期投資(数日から数週間)
 ⑤超短期投資(数分から数時間)

一般的には、1年を超える保有あたりから長期投資と見ていいでしょう。よく投資と投機は違うと言われます。しかし、どこからが投資でどこからが投機になるのかは議論の分かれるところでしょう。投資期間だけから考えれば、長期投資が投資、それ以外は投機になりますね。

投資は良いもので投機は悪いものという論調が一般的になっています。しかし『投資』は資金を投じることで『投機』は機を見て投じることですから、投資と投機を分けることに意味はありません。投資と投機は両輪の関係です。

①から⑤に向かって株式を保有する期間が短くなっていきます。運用資金が大きな個人投資家のほとんどは①から③でしょう。これらの株取引をポジショントレードと定義します。運用資金が小さくなるに従って、⑤に向かっていく傾向があります。④は株価の上下の値動きを重視した株取引でモメンタムまたはスイングトレードと定義します。⑤の超短期投資はデイトレードになりますね。

また、①から⑤に向かって信用取引(お金を借りて投資)の割合が増えます。逆に⑤から①に向かって現物取引(自己資金の範囲内で投資)の割合が増えていきます。信用取引するために借りた資金や株はいずれ返さなければならない(制度信用なら6ヶ月)ため、基本的に長期保有には不向きです。

システムトレード講座の対象は①から④までです。つまり、ポジショントレードとモメンタム、スイングトレードが対象です。デイトレードは分足データの取得とリアルタイムな注文が必要になりますので対象外になります。

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 投資スタイルが決まっていれば、その範囲内でトレードの売買ルールを作っていきます。本講座で解説するトレーディングシステムは、①から④まで対応できるので、ポジション、モメンタム、スイングトレードと広範囲のシステムを構築することができます。

情報売買ルール(ストラテジー)の作り方と成績評価の実際例は、システムトレード講座(実践編)に詳しくあります。

情報資金管理(マネーマネジメント/ポジションサイジング)や仮想売買など、トレーディングシステム全体の解説は、システムトレード講座(応用編)に詳しくあります。

本講座を受講するにあたっての注意事項

 システムトレード講座では、以下の2点を推奨していません。

  • 信用取引のレバレッジ
  • 信用取引の空売り

株取引には現物取引と信用取引があります。現物は自分の資金量を超える株式を売買できませんが、信用は約3倍(レバレッジ3倍)まで売買できます。つまり自分の資金量を超えて(借金)をして売買します。

本講座では、なるべく安全な形でのシステムトレードを目指していますので、信用取引での売買を推奨していません。従って、トレードの成績や年利などはレバレッジなし(レバレッジ1倍に相当)として解釈してください。レバレッジを掛けるトレードは各人にお任せしますが、決して推奨はしません。

また、空売りの対応もしていません。銘柄には空売りできる銘柄(貸借銘柄)とそうでない銘柄があるのですが、売買対象の銘柄が過去に空売りができたか否かを判定できるデータがありません(少なくとも入手は非常に困難)。加えて、空売りには逆日歩があります。逆日歩とは株を貸した人に借り賃として一定割合を返すものですが、貸した株が足りなくなってくるとその割合が急激に増えることがあります。これらも過去のデータとして手に入れることができないので検証不能です。

システムトレードは、統計的に有利なトレード手法を繰り返すことで収益を上げます。そのためには、過去の株価データの値動きでトレード手法を検証できることが大前提です。システムトレードソフトには空売りをサポートしているものがありますが、それらは銘柄全てが貸借銘柄と仮定して検証しています。このように現実と結果が異なることが分かりきった状態でシステムトレードの検証を行なうことは避けるべきでしょう。

これらの理由により、本講座では信用取引と空売りを推奨していませんし、例題としても示していません。ご了承ください。

警告システムトレード講座で提示した売買ルールを使えば儲けられるわけではありません。儲けられる売買ルールはあなた自身が検証を繰り返すことでのみ発見できます。

警告トレードに関する講座内容やプログラムは全て無保証です。講座やプログラムの使用、プログラム自体の不具合による金銭的、その他損害を受けたとしても、一切保証はできません。また、銘柄の推薦や利益を出せる各種メソッドや各種ストラテジーの質問・相談の受付は行いません。

警告株式投資は預貯金や定期と異なり、高い利益(リターン)が得られる可能性がある一方、元本保証はありません。つまり、多額の損失(リスク)を被って元本が半分以下になることも十分に考えられます。また、投資する際に利用した証券会社からの情報やメディアの報道、各種投資本からの情報、本ウェブサイトからの情報を利用・解釈して行なった投資が想定していた利益(リターン)を得られない、または損失(リスク)を受けたとしても責任を他人に転換することはできません。あくまで投資は自己責任となります。自分が許容できるリスクを十分に考慮した上での投資をお願いします。

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