タートルズトレード (t-turtle)
t-turtleの仕様
ディールメソッド |
タートルズトレード
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トレード型 |
トレンド型
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rpnプログラム |
t-turtle
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パラメータ |
なし
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設定書式 |
rpn -c t-turtle
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いわゆるタートルトレードです。短期と長期のチャネルブレイク併用、PLフィルター適用、ATRによる変動手仕舞いがプログラムしてあります。損失率によるロスカットがないディールメソッドなので、損失を確実に限定したい場合はt-lossを併用します。
タートルズのルールに完璧に合致してはいません。タートルズによるトレードには空売りもありますし、仕掛ける対象も先物市場で株式とは異なります。また、ATRを根拠としたポジションサイジングや市場間のポジション保有制限など、ルールは広範囲に渡ります。本ディールメソッドは売買ルールに特化したサブセットということになります。
短期チャネルブレイクと長期チャネルブレイクを同時に監視します。短期チャネルブレイクは期間中の最高値を上回った(同値含む)ときにPLフィルターを介して買いシグナルが発生します。
- PLフィルター
- (見逃したトレード含め)前回が勝ちトレードならトレードを見逃します。
- (見逃したトレード含め)前回が負けトレードならトレードを実行します。
長期チャネルブレイクは短期チャネルブレイクがポジションを持っていない限り、期間中の最高値を上回った(同値含む)ときに買いシグナルが発生します。逆に短期、長期共に規定の期間の最安値を下回った(同値含む)ときは売りシグナルが発生します。また、参入時よりATRの規定倍分下落した(同値含む)場合にも売りシグナルが発生します。
t-turtleにはパラメータがないため、以下のように設定します。
1000.5はシステムトレード用に整備された株価データとします。利用例① 売買ログを出力
>rpn -c t-turtle <1000.5
利用例② 売買ログをファイル化
>rpn -c t-turtle <1000.5 >log
利用例③ 売買ログから成績出力
>rpn -c t-turtle <1000.5 | rpn -c dealinfo
タートルトレードを仕掛けます。短期か長期チャネルの最高値を超えたら(同値含む)買いシグナルが発生します。ただし、短期チャネルブレイクの場合は前回のトレード結果に依存して、買いシグナルが発生します。長期チャネルブレイクは短期チャネルブレイクのポジションを持っていない限り、買いシグナルが発生します。逆に短期、長期共に規定の期間の最安値を下回った(同値含む)ときは売りシグナルが発生します。また、参入時より株価がATRの規定倍逆行した(同値含む)場合にも売りシグナルが発生します。
システムの売買値はトレード処理した日の終値になります。損切%の基準となる買値もシステムを基準としていることにご注意ください。
t-turtleの資産曲線
初期運用資金が100万円、10%のリスクモデル、1トレードあたりの投資額限度が100万円、1株から株式が買えると仮定した場合の資産曲線を示します。なお、売買対象の銘柄は大丸(8234)とします(2007年に経営統合)。
トレード数 20 (9 勝 11 敗) 勝率 0.45 ペイオフレシオ 2.68 プロフィットファクター 2.2
トレード損益% 3.3 (+12.7,-4.5) トレード日数 17 (27,9)
資産曲線
^y 3000000
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-
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| *
| ** * * ***************
| * ****** ************************
-*************・・・・*******・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 初期運用資金 ・・・
***
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| x
|o 2500
+---------------------------------------------------------->
1995年 2004年
仮想売買における投資成績(複利ベース)
トレード期間:1995年から2004年 トレード数:20 勝率:0.450
最終評価資産:1452937円 プロフィットファクター:2.1
シャープレシオ(年):0.27 最大ドローダウン:-19.9% 年複利:3.8%
dealinfoはシステムトレード(実践編)ではなく応用編のものを使っています。また、資産曲線を描くには応用編の仮想売買プログラムと姉妹ソフトウェアのxypが必要になります。
上記の資産曲線は1つのパターンだけのバックテスト結果です。全てのパターンで収支がプラスになるとは限りません。場合によってはマイナスにもなりますし、とても大きなプラスにもなります。また、パラメータ値の違いやフィルター、ストップメソッドの組み合わせによっても資産曲線の特性は大きく変化します。必ずパラメータの調整やメソッドの組み合わせ等を複数銘柄でバックテストして、優位性があると納得した方法で株式投資することを強くお勧めします。
本ウェブサイトで提供するrpnプログラムおよびドキュメントを使用することにより発生する全てのリスクは使用者が負うことに留意願います。プログラムを使用すること、または使用できないことにより発生する損害、業務中断、情報の消失を含む全てに対し、本ウェブサイトは一切責任を負いません。またプログラムの機能が要求を満足させるものであること、プログラムが正常に作動すること、プログラムに瑕疵がある場合にこれが修正されることのいずれも無保障です。
メソッド(特にフィルターとストップ)を適用したことによるトレード成績の劣化が、同時にストラテジーの優位性低下に繋がるとは言えません。例えばドローダウンの改善に効果的なメソッドは同時にプロフィットファクターを低下させる性質も持ち合わせています。ストラテジー全体の優位性を高めるためには、それぞれ特徴の異なるメソッドを組み合わせることが必要であり、単一のメソッド適用だけで判断するのは避けたほうが賢明です。
各種メソッドの優劣と価格には何の相関関係もありません。主に市場におけるメソッドの希少性とプログラムの内部的な複雑性、設計・製作コスト等を勘案して決定されています。優位性のあるストラテジーはディール、フィルター、ストップの3つのメソッドの組合せで得られる可能性がありますが、そのための選択肢を提供しているに過ぎません。価格の高い安いに関わらず、購入したメソッドの使用で思ったような投資効果が出ない等のクレームには一切お答えできません。
各種メソッドは、株式トレードパッケージとして購入することができます。xypとnpdはrpnの姉妹ソフトウェアです。詳しくはプロダクトを参照ください。
本ページのメソッド説明を超えた微細なプログラム仕様に関しては、ノウハウとして非公開にさせて頂いています。各種メソッドは参入・退出ポイントや性能などをバックテストで十分に検証してから、実際のトレードに使用することを強くお勧めします。
株式投資は預貯金や定期と異なり、高い利益(リターン)が得られる可能性がある一方、元本保証はありません。つまり、多額の損失(リスク)を被って元本が半分以下になることも十分に考えられます。また、投資する際に利用した証券会社からの情報やメディアの報道、各種投資本からの情報、本ウェブサイトからの情報を利用・解釈して行った投資が想定していた利益(リターン)を得られない、または損失(リスク)を受けたとしても責任を他人に転換することはできません。あくまで投資は自己責任となります。自分が許容できるリスクを十分に考慮した上での投資をお願いします。