受講時の注意事項 | システムトレード(導入編) [講座] | 逆ポーランド電卓の実践ウェブ rpn hacks!

　最後にシステムトレード講座(実践編、応用編)で解説しないこと、行わないこと、推奨しないこと、できないことを述べておきます。

トレード収益は保証できません。

当然のことながら利益の保証はできません。株式投資である以上、利益が出るかもしれませんし、損失が出るかもしれません。利益が出る方向に関する解説はしますが、解説内容をそのまま実行したからといって利益が保障されるわけではありません。

信用取引は推奨していませんし、空売りにも対応しません。

本講座では現物取引をベースとしてシステムを構築していきます。信用取引でレバレッジ3倍を掛けると、成功したときの資金の増え方は複利も手伝ってうなぎのぼりになるのですが、失敗したときの影響は甚大です。信用取引をするかしないかは利用者の判断にゆだねています。

ピラミッディング(買い増し)はできません。

本講座のトレーディングシステムでは一度買った銘柄の株式に対して、再度株式を買い増すことはしません。つまり、一つの銘柄に対する買いシグナルは一度だけです。複数回買いシグナルが出て株式を買い増すことはしません。

デイトレードには対応していません。

日足データでのシステムトレードなので、日中足を使ったデイトレードはできません。

株式投資専用です。先物/FXには対応していません。

株式市場に特化したトレーディングシステムの構築を行ないます。商品先物や指数先物、オプションには対応していません。日足データがあれば原理的には対応可能ですが、現状では対応していません。

順張りのシステムがメインです(逆張りシステムは将来対応)。

逆張りには原則対応していません。逆張りは短期間で多くの利益を得る可能性がありますが、同時に大きな損害を受ける可能性を秘めたトレード手法です。資産割合からのリスク率、資金管理(マネーマネジメント)によるポジションサイジングなど、しっかりとした投資スタイルが確立した人でないと運用は難しいものがあります。既に逆張りのシステムも実際に稼動しているので、いずれ対応する予定ですが、現状では未対応です。

自動発注はできません。

トレーディングシステムを実行すると売買シグナルが出てきます。このシグナルを見て、証券会社のウェブサイトで人手で注文します。トレーディングシステムが自動で注文をすることはありません。

チャート機能はありません。

システムトレードの中核部分だけに特化した講座なので、株価チャートの表示はできません。チャートソフトはフリー・有料を含めて、たくさんありますし、ユーザインターフェースの好き嫌いもあります。各自、お好みのチャートソフトで売買ポイントをチェックしてください。

株価ダウンロード機能はありません。

株価データは数銘柄で十分という人もいれば、数千銘柄のデータが欲しい人もいます。安定して株価データの取得を行なうには有料サイトがベストなのですが、フリーの株価データを求める人もいます。このように株価取得には様々な形態の需要があるため、本講座では株価ダウンロード機能まで組み込んでいません。基本は手作業による株価取得になりますが、自動で株価をダウンロードしたい場合は、他のフリー・有料ソフトで行なうことになります。別途、ダウンロードした株価は本講座のトレーディングシステムに合うようにデータ整備できます(実践編に詳細な説明があります)。

トレード専用のソフトではありません。

トレード専用に作られたソフトウェアではありません。逆に言えば、トレードしかできないのではなく、汎用性が高いということです。プログラムの中心となるrpn電卓ソフトは、他にデータ分析、金融計算、統計処理など様々に応用が利きます。システムトレードによる株式投資はその1つの応用に過ぎません。

高速処理はできません。

パソコンの性能にも依存しますが、トレーディング専用にチューニングされたソフトではないので、処理時間が掛かります。ストラテジーの複雑さにも依存しますが、20年間の株価データを使ったトレードなら1銘柄1分程度と考えてください。ちなみに、システムトレードの経験を積んでいくと、処理時間の速さよりは開発の手軽さや運用時の安定度が重要なことに気付きます。実稼動しているトレーディングシステムでは、複数ストラテジー×数百銘柄が一晩掛けて処理されています。数年間稼動していますが、一切障害はありません。

講座を読んで欲しい人

　勝ち組は常に少数派です。そして負け組みは常に多数派です。従って、以下のような人に本システムトレード講座をお勧めします。

DOSとrpnを理解するつもりのある人

DOSの習得は1990年代までは当たり前でした。しかし、Windowsが全盛となったためにウィンドウとマウスを使った操作しかできない人が多数となりました。今やDOSを扱える人は少数派です。また、ソフトウェア電卓であるrpnも逆ポーランド記法自体を知っている人が少ないので、これも少数派です。

システムトレードとは何かを理解して実践したい人

株式投資では手っ取り早く儲けようとする人が多いのが実情です。一年で100%とか300%といった利回りとか、酷くなると1000%なんてのもあります。レバレッジを最大限に使った信用取引で超短期の売買を繰り返せば瞬間的には、あり得る利回りでも1年2年のスパンで見れば全く実現不可能な利率であることが分かります。高利回りのトレーディング手法は同時に破滅に向かうトレーディング手法でもあります。じっくりとシステムトレードを学んで、じっくりと実践していくシステムトレーダーは少数派なのです。

システムトレードに厳格に従える人

システムトレードで株式投資すると、最初はシステムの出す売買シグナルに従うことに対して感情的な反発が生じます。こんなところで買えるか、売れるかと理由をつけてシグナルを無視します。意外にシグナルを無視するシステムトレーダーは多く、ブログでも従っていればよかったと後悔の言葉が多いものです。厳格に淡々とシステムに従えるトレーダーは少数派です。

中長期的な視点でシステムトレードを運用したい人

拙速にすぐに儲けを出したいと思うシステムトレーダーは多いものです。結果、短期売買となって大量のトレード数をこなすことになります。株式市場は時間軸が短くなればなるほどランダム性が増えます。短期売買で儲けている人はシステムトレーダーでも少ないのです。もう少し長いスパンでシステムトレードするほうが過度な競争に巻き込まれません。特に数年の単位でトレーディングシステムを運用する人は少数派です。

マイナーなトレーディングシステムを構築したい人

本講座で解説するトレーディングシステムはシステムトレード業界内では間違いなくマイナーの少数派です。システムトレーダーは裁量トレーダーに比べて少数派になります。そのシステムトレーダーの中でもさらに少数派にいることは不利に見えて、実は有利なのです。

　システムトレードの運用は一年で終わるようなものではなく、数年や十数年運用することになるかもしれません。他の市販トレーディングシステムでは、Windowsのバージョンアップに合わせてプログラムをアップデートしたり、更新料を払ったりと意外に高コストです。

本講座で解説するトレーディングシステムは、DOSとrpnをベースに構築されているシンプルなものです。シンプルな動作基盤であるが故に長い間、OSやパソコンの仕様変更に耐えられる確率が高い(Windowsのバージョンアップにも問題なく動く)のです。構造の簡単な生物が環境の変化に一番強いように、トレーディングシステムも構造がシンプルなものを選んだほうが、結局は得になるのです。

少数派であること。これが優位性(エッジ)の源です。是非、少数派となって優位性のあるトレーディングシステムを構築して、運用し続けましょう。お金から自由になれる扉の鍵はその先にあるはずです。

優位性のあるシステムトレードを実践したいなら…　システムトレード講座(実践編)
システムトレード講座(応用編)