運用フェーズ | システムトレード(導入編) [講座] | 逆ポーランド電卓の実践ウェブ rpn hacks!

逆ポーランド電卓の実践ウェブ rpn hacks!

逆ポーランド電卓rpnの実践ウェブ   
rpn hacks! アールピーエヌ・ハックスサイトマップ

rpn | 講座 | システムトレード | 感情を排した統計確率に基づく機械的な株式投資を実践。

HOME > 講座 > 株式トレード > 導入編 > 運用フェーズ hatena yahoo buzzurl livedoor del.icio.us nifty newsing twitter facebook rss ソーシャルブックマーク

システムトレード(導入編) システムトレードの作業 - 運用フェーズ -

日課のシステムトレード

 長かったストラテジーの探求・研究を経て、トレーディングシステムが完成したら、あとはシステムを毎日確実に運用することが一番大切になります。

運用フェーズに入ると、毎日が株価データの取得とトレーディングシステム実行の繰り返しです。システムを実行した結果、売買シグナルが出たらそれに従って翌朝市場が開く前までに売買注文しておきます。

システムトレードには、自動化された部分と手作業が残る部分があるのですが、本講座が解説するシステムトレードのそれぞれの部分を以下に示します。

  株価データ取得 ⇒ トレーディングシステム実行 ⇒ 注文 ⇒ ポジション管理
  --------------    --------------------------    ----    --------------
       手動                   自動                手動        手動


システムトレードが裁量トレードに勝るポイントはストラテジーの優位性の部分です。従って、最低限トレーディングシステムの実行が自動化(機械化)されていれば及第点です。

システムを実行して売買シグナルが出ていたら、夜間のうちに証券会社のウェブサイトで注文を出しておくことができます。注文は翌朝、市場が開始するときに寄り付きで売買されます。

最後に上の図でポジション管理という作業がありますが、ポジションとは保有している株のことだと思ってください。要は株式の購入や売却に関する情報を記録する作業です。紙のメモやテキストファイル、または表計算でもよいのですが、しっかりと記録することが必要です。また、一般口座で確定申告するなら表計算で管理しておいたほうが後々楽になります。

個人投資家向けのトレーディングシステム

 トレーディングシステムの中には、全ての作業を自動化しているオールインワンタイプのシステムもあります。しかし、高価であることも当然ながら、仮に故障や不具合が発生した場合に、高度に結合されたシステムでは何がおかしいのか、まったく分からないことになります。

データの形式がまずかったのか、トレーディングシステム自体の故障なのか、すぐには切り分けできません。売買シグナルを中途半端に証券会社に発注してはいないだろうかと気にもかかります。復旧作業も大変そうです。

トレーディングシステムは数年から十数年と長く運用することが理想ですから、個人投資家のレベルであればシンプルなトレーディングシステムであることのほうがはるかに有利に働くはずです。その点では各種メソッドを組み合わせて構築するトレーディングシステムは、その条件に合致していると言っていいでしょう。

毎日のトレードスケジュール

 システムトレードを使った株式投資のタイムスケジュールを一例として示します。一見すると分かるように、市場が閉じてからの株価取得とシステム実行、そして売買注文の繰り返しになっていますね。

     :
  AM9:00 市場取引開始 --+
     :                  |
     :                  | ザラ場
     :                  |
  PM3:00 取引終了     --+
     :
     :
  PM7:00 株価データの取得                    --+
     :                                         |
  PM8:00 トレーディングシステムの実行          | システム
     :                                         | トレード
     :                                         |
  AM0:00 (処理時間はストラテジーの複雑さや銘柄数に依存する)
     :                                         |
     :   (翌朝)                                |
     :                                         |
  AM7:00 結果を確認して、証券会社に売買注文  --+
     :
  AM9:00 市場取引開始(寄り付きで約定(やくじょう))
     :


システムトレードはパソコンが売買を支援してくれる仕組みです。売買シグナルを出すところまではできますが、それを執行するかどうかは人間次第です。バックテストで検証を繰り返し、売買サインの出る箇所を事前にチャートで確認しておくことが大切です。いざ売買注文を出そうとしてチャートを見たときに違和感を感じて、買わない・売らないになってしまうとバックテストとはかけ離れた結果になってしまいます。

裁量で取引するときに、特に悩んだ銘柄選びや購入するタイミング、そして売却タイミングは全てトレーディングシステムが代行してくれます。何度も過去の株価データで検証を繰り返してきたトレーディングシステムです。自分の片腕だと思って全幅の信頼で従ってください。

優れたトレーディングシステムの条件

 優れたトレーディングシステムとは再現性のあるシステムです。つまり、一年間実際に運用した結果をバックテストして、実際の成績とほぼ同じであることが優れたトレーディングシステムの第一の条件ということです。

新しい株価データを追加したバックテストでも、過去のバックテストの成績傾向が継続するという連続性を仮定しているのがシステムトレードです。従って、検証してきたバックテストの結果が満足のいくものであれば、運用中に新しい株価データを追加したバックテストも、ほぼ同じように満足できなければおかしいことになります。

年に一度は新しい株価データを追加して、現在運用中のトレーディングシステムをバックテストしてみるといいでしょう。余りにも結果が異なっているとすれば、根本的に何か間違えているか、システム自体が機能しなくなっている可能性があるので、再度優位性のあるストラテジーの構築が必要になります。

情報現実のトレードとバックテストによるトレードとの違いについての考察が、システムトレード講座(応用編)にあります。

警告トレードに関する講座内容やプログラムは全て無保証です。講座やプログラムの使用、プログラム自体の不具合による金銭的、その他損害を受けたとしても、一切保証はできません。また、銘柄の推薦や利益を出せる各種メソッドや各種ストラテジーの質問・相談の受付は行いません。

警告株式投資は預貯金や定期と異なり、高い利益(リターン)が得られる可能性がある一方、元本保証はありません。つまり、多額の損失(リスク)を被って元本が半分以下になることも十分に考えられます。また、投資する際に利用した証券会社からの情報やメディアの報道、各種投資本からの情報、本ウェブサイトからの情報を利用・解釈して行なった投資が想定していた利益(リターン)を得られない、または損失(リスク)を受けたとしても責任を他人に転換することはできません。あくまで投資は自己責任となります。自分が許容できるリスクを十分に考慮した上での投資をお願いします。

おすすめのネット銀行

楽天銀行

ジャパンネット銀行

おすすめのネット証券

SBI証券

クリック証券

カブドットコム証券

カブドットコム証券

システムトレードパッケージ

導入編  

実践編

応用編

ディール

ディールメソッド一覧

    メソッド購入はこちらパッケージ

情報メソッドのパラメータ設定や考え方、ストラテジーの作り方は講座(実践編応用編)で説明されています。

警告ストラテジーの優位性はメソッドの組み合わせ方によって大きく変化します。メソッド単体の仕様や性能だけで優劣を判断せず、講座を参考にして最適なパラメータ値や各種メソッドの組み合わせを検証してください。

フィルター

ストップ

ストラテジー[各種メソッド組み合せ]

優位性のあるストラテジー

  • 公開(時期未定)

    ストラテジー購入はこちらパッケージ

警告公開ストラテジーは特定の銘柄群と特定の期間において、バックテストにより優位性が確認されたものです。現在・未来に渡って恒久的に優位性が確保できるものではありません。運用の際はストラテジーの特質を十分に把握した上でご利用願います。

警告主にノウハウ・情報の提供となりますので、ストラテジーで使用する各種メソッド(ディール・フィルター・ストップ)は別途、購入の必要があります。

試し読み版  

システムトレード(試し読み版)

情報申し込み(無料)が必要です。

警告文字で作られた図表や式が崩れることがあります(IEブラウザ)。崩れた場合は図表や式をメモ帳にコピーして閲覧ください。なお、Firefoxブラウザは問題ありません。

情報PDF版は図表や式が崩れることはありませんが、ページ区切りで改行されることがあります。連続ページの閲覧にて御了承ください。