運用フェーズ | システムトレード(導入編) [講座] | 逆ポーランド電卓の実践ウェブ rpn hacks!

日課のシステムトレード

　長かったストラテジーの探求・研究を経て、トレーディングシステムが完成したら、あとはシステムを毎日確実に運用することが一番大切になります。

運用フェーズに入ると、毎日が株価データの取得とトレーディングシステム実行の繰り返しです。システムを実行した結果、売買シグナルが出たらそれに従って翌朝市場が開く前までに売買注文しておきます。

システムトレードには、自動化された部分と手作業が残る部分があるのですが、本講座が解説するシステムトレードのそれぞれの部分を以下に示します。

システムトレードが裁量トレードに勝るポイントはストラテジーの優位性の部分です。従って、最低限トレーディングシステムの実行が自動化(機械化)されていれば及第点です。

システムを実行して売買シグナルが出ていたら、夜間のうちに証券会社のウェブサイトで注文を出しておくことができます。注文は翌朝、市場が開始するときに寄り付きで売買されます。

最後に上の図でポジション管理という作業がありますが、ポジションとは保有している株のことだと思ってください。要は株式の購入や売却に関する情報を記録する作業です。紙のメモやテキストファイル、または表計算でもよいのですが、しっかりと記録することが必要です。また、一般口座で確定申告するなら表計算で管理しておいたほうが後々楽になります。

個人投資家向けのトレーディングシステム

　トレーディングシステムの中には、全ての作業を自動化しているオールインワンタイプのシステムもあります。しかし、高価であることも当然ながら、仮に故障や不具合が発生した場合に、高度に結合されたシステムでは何がおかしいのか、まったく分からないことになります。

データの形式がまずかったのか、トレーディングシステム自体の故障なのか、すぐには切り分けできません。売買シグナルを中途半端に証券会社に発注してはいないだろうかと気にもかかります。復旧作業も大変そうです。

トレーディングシステムは数年から十数年と長く運用することが理想ですから、個人投資家のレベルであればシンプルなトレーディングシステムであることのほうがはるかに有利に働くはずです。その点では各種メソッドを組み合わせて構築するトレーディングシステムは、その条件に合致していると言っていいでしょう。

毎日のトレードスケジュール

　システムトレードを使った株式投資のタイムスケジュールを一例として示します。一見すると分かるように、市場が閉じてからの株価取得とシステム実行、そして売買注文の繰り返しになっていますね。

システムトレードはパソコンが売買を支援してくれる仕組みです。売買シグナルを出すところまではできますが、それを執行するかどうかは人間次第です。バックテストで検証を繰り返し、売買サインの出る箇所を事前にチャートで確認しておくことが大切です。いざ売買注文を出そうとしてチャートを見たときに違和感を感じて、買わない・売らないになってしまうとバックテストとはかけ離れた結果になってしまいます。

裁量で取引するときに、特に悩んだ銘柄選びや購入するタイミング、そして売却タイミングは全てトレーディングシステムが代行してくれます。何度も過去の株価データで検証を繰り返してきたトレーディングシステムです。自分の片腕だと思って全幅の信頼で従ってください。

優れたトレーディングシステムの条件

　優れたトレーディングシステムとは再現性のあるシステムです。つまり、一年間実際に運用した結果をバックテストして、実際の成績とほぼ同じであることが優れたトレーディングシステムの第一の条件ということです。

新しい株価データを追加したバックテストでも、過去のバックテストの成績傾向が継続するという連続性を仮定しているのがシステムトレードです。従って、検証してきたバックテストの結果が満足のいくものであれば、運用中に新しい株価データを追加したバックテストも、ほぼ同じように満足できなければおかしいことになります。

年に一度は新しい株価データを追加して、現在運用中のトレーディングシステムをバックテストしてみるといいでしょう。余りにも結果が異なっているとすれば、根本的に何か間違えているか、システム自体が機能しなくなっている可能性があるので、再度優位性のあるストラテジーの構築が必要になります。