ATR(真の値幅平均)フィルター | システムトレード(フィルターメソッド) [講座] | 逆ポーランド電卓の実践ウェブ rpn hacks!

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ATR(真の値幅平均)フィルター (atrz)

atrzの仕様

フィルターメソッド
ATR(真の値幅平均)フィルター
フィルター型
オシレータ型
rpnプログラム
atrz
パラメータ
期間
設定書式
rpn 期間 -c atrz
推奨拡張子
atr


 指定した期間のATR(真の値幅平均)を計算して、最新の株価で除算後、100倍します。株価の何%がATR(値幅)に当たるのかを示すことになるので、相対的に値幅が小さいときは小さな値に、値幅が大きいときは大きな値になります。

atrzのパラメータに期間(日数)を設定します。例えば、期間を10日にするときのパラメータ設定は以下のとおりです。なお、推奨拡張子を伴ったフィルターデータは、t-openとt-quitに使用可能です。

1000.5はシステムトレード用の株価データ、logはディールメソッドからの売買ログとします。
  利用例① フィルターデータを出力
  >rpn 10 -c atrz <1000.5 >1005.atr

  利用例② t-openでフィルタリング
  >paste log 1005.atr | rpn .1 3 -c t-open | rpn -c dealinfo

  利用例③ t-quitでフィルタリング
  >paste log 1005.atr | rpn 3 100 -c t-quit | rpn -c dealinfo


システムの売買値はトレード処理した日の終値になります。dealinfoから出力される利益や損失は、システム売買値を基準としていることにご注意ください。

atrzを適用した資産曲線

 初期運用資金が100万円、10%のリスクモデル、1トレードあたりの投資額限度が100万円、1株から株式が買えると仮定した場合の資産曲線を示します。なお、売買対象の銘柄は大丸(8234)とします(2007年に経営統合)。

  トレード性能
  >rpn 10 -c atrz <8234.5 >8234.atr
  >rpn 10 25 15 -c t-maxo <8234.5 >log
  >paste log 8234.atr | rpn .1 3 -c t-open | rpn -c dealinfo
  トレード数 23 (10 勝 13 敗) 勝率 0.434 ペイオフレシオ 3.58 プロフィットファクター 2.75
  トレード損益% 8 (+25.8,-5.7) トレード日数 29 (53,10)

  資産曲線
  ^y 3000000
  |                                                    ****
  |                                   *                ** ***
  |                                   **        ** *  **
  -                                   ******************
  |                       **        ***
  |                      *************
  |    ****** ********   **
  |   **** *****     *****
  -****・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 初期運用資金 ・・・
  ****
  |
  |
  |                                                          x
  |o                                                      2500
  +---------------------------------------------------------->
  1995年                                                2004年

  仮想売買における投資成績(複利ベース)
  トレード期間:1995年から2004年  トレード数:23  勝率:0.435
  最終評価資産:2520356円   プロフィットファクター:3.2
  シャープレシオ(年):0.52  最大ドローダウン:-19.9%  年複利:9.7%


t-openとt-quitはシステムトレード(実践編)に添付されています。dealinfoは実践編ではなく応用編のものを使っています。また、資産曲線を描くには応用編の仮想売買プログラムと姉妹ソフトウェアのxypが必要になります。

情報上記の資産曲線は1つのパターンだけのバックテスト結果です。全てのパターンで収支がプラスになるとは限りません。場合によってはマイナスにもなりますし、とても大きなプラスにもなります。また、パラメータ値の違いやフィルター、ストップメソッドの組み合わせによっても資産曲線の特性は大きく変化します。必ずパラメータの調整やメソッドの組み合わせ等を複数銘柄でバックテストして、優位性があると納得した方法で株式投資することを強くお勧めします。

警告本ウェブサイトで提供するrpnプログラムおよびドキュメントを使用することにより発生する全てのリスクは使用者が負うことに留意願います。プログラムを使用すること、または使用できないことにより発生する損害、業務中断、情報の消失を含む全てに対し、本ウェブサイトは一切責任を負いません。またプログラムの機能が要求を満足させるものであること、プログラムが正常に作動すること、プログラムに瑕疵がある場合にこれが修正されることのいずれも無保障です。

情報メソッド(特にフィルターとストップ)を適用したことによるトレード成績の劣化が、同時にストラテジーの優位性低下に繋がるとは言えません。例えばドローダウンの改善に効果的なメソッドは同時にプロフィットファクターを低下させる性質も持ち合わせています。ストラテジー全体の優位性を高めるためには、それぞれ特徴の異なるメソッドを組み合わせることが必要であり、単一のメソッド適用だけで判断するのは避けたほうが賢明です。

警告各種メソッドの優劣と価格には何の相関関係もありません。主に市場におけるメソッドの希少性とプログラムの内部的な複雑性、設計・製作コスト等を勘案して決定されています。優位性のあるストラテジーはディール、フィルター、ストップの3つのメソッドの組合せで得られる可能性がありますが、そのための選択肢を提供しているに過ぎません。価格の高い安いに関わらず、購入したメソッドの使用で思ったような投資効果が出ない等のクレームには一切お答えできません。

情報各種メソッドは、株式トレードパッケージとして購入することができます。xypとnpdはrpnの姉妹ソフトウェアです。詳しくはプロダクトを参照ください。

警告本ページのメソッド説明を超えた微細なプログラム仕様に関しては、ノウハウとして非公開にさせて頂いています。各種メソッドは参入・退出ポイントや性能などをバックテストで十分に検証してから、実際のトレードに使用することを強くお勧めします。

警告株式投資は預貯金や定期と異なり、高い利益(リターン)が得られる可能性がある一方、元本保証はありません。つまり、多額の損失(リスク)を被って元本が半分以下になることも十分に考えられます。また、投資する際に利用した証券会社からの情報やメディアの報道、各種投資本からの情報、本ウェブサイトからの情報を利用・解釈して行った投資が想定していた利益(リターン)を得られない、または損失(リスク)を受けたとしても責任を他人に転換することはできません。あくまで投資は自己責任となります。自分が許容できるリスクを十分に考慮した上での投資をお願いします。

システムトレードパッケージ

フィルター

フィルターメソッド一覧

    メソッド購入はこちらパッケージ

情報メソッドのパラメータ設定や考え方、ストラテジーの作り方は講座(実践編応用編)で説明されています。

警告ストラテジーの優位性はメソッドの組み合わせ方によって大きく変化します。メソッド単体の仕様や性能だけで優劣を判断せず、講座を参考にして最適なパラメータ値や各種メソッドの組み合わせを検証してください。

ストップ

ディール

ストラテジー[各種メソッド組み合せ]

優位性のあるストラテジー

  • 公開(時期未定)

    ストラテジー購入はこちらパッケージ

警告公開ストラテジーは特定の銘柄群と特定の期間において、バックテストにより優位性が確認されたものです。現在・未来に渡って恒久的に優位性が確保できるものではありません。運用の際はストラテジーの特質を十分に把握した上でご利用願います。

警告主にノウハウ・情報の提供となりますので、ストラテジーで使用する各種メソッド(ディール・フィルター・ストップ)は別途、購入の必要があります。

導入編  

実践編

応用編

試し読み版  

システムトレード(試し読み版)

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警告文字で作られた図表や式が崩れることがあります(IEブラウザ)。崩れた場合は図表や式をメモ帳にコピーして閲覧ください。なお、Firefoxブラウザは問題ありません。

情報PDF版は図表や式が崩れることはありませんが、ページ区切りで改行されることがあります。連続ページの閲覧にて御了承ください。

警告rpn標準版(2kリビジョン)はダブルクォートで囲ってください。

rpn 1 2 + ⇒ rpn "1 2 +"
rpn 1 -c foo ⇒ rpn "1" -c "foo"

ダブルクォートは省略できることが多いのですが、慣れない間は囲んだほうが無難です。なお、本ウェブサイトの記事ではrpn標準版(98リビジョン)を使用しているため囲っていません。詳しくは技術サポートの「rpn TIPS」を参照ください。

注意rpnの障害情報と対策はこちら