EMV(イーズ・オブ・ムーブメント)フィルター (emvz)
emvzの仕様
ﾌｨﾙﾀｰﾒｿｯﾄﾞ |
EMV(イーズ・オブ・ムーブメント)フィルター
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ﾌｨﾙﾀｰ型 |
マーケット型
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rpnﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ |
emvz
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ﾊﾟﾗﾒｰﾀ |
規格化期間、期間
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設定書式 |
rpn 規格化期間 期間 -c emvz
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推奨拡張子 |
emv
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指定した期間のEMV(イーズ・オブ・ムーブメント)を計算します。EMVは株価情報に加えて、出来高も考慮した指数です。0を基準にマイナスになればなるほどマーケットは下降、プラスになればなるほどマーケットは上昇していることを示します。なお、計算結果は規格化された値になっています。
EMVはアームズによるものです。EMVを使うことで株価だけでなく、出来高の変動を加味した指標化が行なえます。ただし、通常のEMVは規格化されていないので、銘柄固有の値になります。従って、1銘柄だけの場合は問題ありませんが、他の銘柄と比較したりする場合には不便です。規格化することで株式、債券、商品、指数に対応可能となります。
emvzのパラメータにEMVを規格化する期間(日数)と移動平均の期間(日数)を設定します。例えば、規格化期間を10日、移動平均期間を13日にするときのパラメータ設定は以下のとおりです。なお、推奨拡張子を伴ったフィルターデータは、t-openとt-quitに使用可能です。
1000.5はシステムトレード用の株価データ、logはディールメソッドからの売買ログとします。利用例① フィルターデータを出力
>rpn 10 13 -c emvz <1000.5 >1005.emv
利用例② t-openでフィルタリング
>paste log 1005.emv | rpn .1 3 -c t-open | rpn -c dealinfo
利用例③ t-quitでフィルタリング
>paste log 1005.emv | rpn -10 -.1 -c t-quit | rpn -c dealinfo
システムの売買値はトレード処理した日の終値になります。dealinfoから出力される利益や損失は、システム売買値を基準としていることにご注意ください。
emvzを適用した資産曲線
初期運用資金が100万円、10%のリスクモデル、1トレードあたりの投資額限度が100万円、1株から株式が買えると仮定した場合の資産曲線を示します。なお、売買対象の銘柄は大丸(8234)とします(2007年に経営統合)。
>rpn 10 13 -c emvz <8234.5 >8234.emv
>rpn 10 25 15 -c t-maxo <8234.5 >log
>paste log 8234.emv | rpn .1 3 -c t-open | rpn -c dealinfo
ﾄﾚｰﾄﾞ数 33 (11 勝 22 敗) 勝率 0.333 ﾍﾟｲｵﾌﾚｼｵ 3.23 ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ 1.61
ﾄﾚｰﾄﾞ損益％ 3.1 (+20.5,-5.6) ﾄﾚｰﾄﾞ日数 24 (48,12)
資産曲線
^y 3000000
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-
| ***
| ** ***
| *** *** ** ** **** * ****
| ********** ********************************* ****
-****････････ 初期運用資金 ･･･････*･･････････******････････
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| x
|o 2500
+---------------------------------------------------------->
1995年 2004年
仮想売買における投資成績(複利ベース)
トレード期間：1995年から2004年 トレード数：33 勝率：0.333
最終評価資産：1661206円 プロフィットファクター：1.6
シャープレシオ(年)：0.18 最大ドローダウン：-29.7% 年複利：5.2%
t-openとt-quitはシステムトレード(実践編)に添付されています。dealinfoは実践編ではなく応用編のものを使っています。また、資産曲線を描くには応用編の仮想売買プログラムと姉妹ソフトウェアのxypが必要になります。
上記の資産曲線は1つのパターンだけのバックテスト結果です。全てのパターンで収支がプラスになるとは限りません。場合によってはマイナスにもなりますし、とても大きなプラスにもなります。また、パラメータ値の違いやフィルター、ストップメソッドの組み合わせによっても資産曲線の特性は大きく変化します。必ずパラメータの調整やメソッドの組み合わせ等を複数銘柄でバックテストして、優位性があると納得した方法で株式投資することを強くお勧めします。
本ウェブサイトで提供するrpnプログラムおよびドキュメントを使用することにより発生する全てのリスクは使用者が負うことに留意願います。プログラムを使用すること、または使用できないことにより発生する損害、業務中断、情報の消失を含む全てに対し、本ウェブサイトは一切責任を負いません。またプログラムの機能が要求を満足させるものであること、プログラムが正常に作動すること、プログラムに瑕疵がある場合にこれが修正されることのいずれも無保障です。
メソッド(特にフィルターとストップ)を適用したことによるトレード成績の劣化が、同時にストラテジーの優位性低下に繋がるとは言えません。例えばドローダウンの改善に効果的なメソッドは同時にプロフィットファクターを低下させる性質も持ち合わせています。ストラテジー全体の優位性を高めるためには、それぞれ特徴の異なるメソッドを組み合わせることが必要であり、単一のメソッド適用だけで判断するのは避けたほうが賢明です。
各種メソッドの優劣と価格には何の相関関係もありません。主に市場におけるメソッドの希少性とプログラムの内部的な複雑性、設計・製作コスト等を勘案して決定されています。優位性のあるストラテジーはディール、フィルター、ストップの3つのメソッドの組合せで得られる可能性がありますが、そのための選択肢を提供しているに過ぎません。価格の高い安いに関わらず、購入したメソッドの使用で思ったような投資効果が出ない等のクレームには一切お答えできません。
各種メソッドは、株式トレードパッケージとして購入することができます。xypとnpdはrpnの姉妹ソフトウェアです。詳しくはプロダクトを参照ください。
本ページのメソッド説明を超えた微細なプログラム仕様に関しては、ノウハウとして非公開にさせて頂いています。各種メソッドは参入・退出ポイントや性能などをバックテストで十分に検証してから、実際のトレードに使用することを強くお勧めします。
株式投資は預貯金や定期と異なり、高い利益(リターン)が得られる可能性がある一方、元本保証はありません。つまり、多額の損失(リスク)を被って元本が半分以下になることも十分に考えられます。また、投資する際に利用した証券会社からの情報やメディアの報道、各種投資本からの情報、本ウェブサイトからの情報を利用・解釈して行った投資が想定していた利益(リターン)を得られない、または損失(リスク)を受けたとしても責任を他人に転換することはできません。あくまで投資は自己責任となります。自分が許容できるリスクを十分に考慮した上での投資をお願いします。
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