トレード手法の確立 | システムトレード(導入編) [講座] | 逆ポーランド電卓の実践ウェブ rpn hacks!

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システムトレード(導入編) 最初の取引まで - トレード手法の確立 -

 次に儲かりそうな売買ルールの構築です。システムトレード講座で述べるトレード手法は、トレンドフォロー型、スイング型、パターン型に分けられますが、それぞれの型には様々な参入(購入)と退出(売却)があるので、選ぶ銘柄や購入するタイミングが手法ごとに大きく異なります。

これらの売り買いのタイミングをルール化したものをディールメソッドと呼んでいます。ディールメソッドは最小限度の売買ルールをプログラム化したものです。最小限と言っても、ディールメソッド単体でシステムトレードすることも十分に可能です。

参入(エントリー)と退出(イクジット)

 ここでシステムトレードの用語を示しておきます。システムトレードでは、株式の購入、売却といった行為を以下のように言うことが一般的です。

株式の購入
買い、参入、仕掛け、エントリー(Entry)
株式の売却
売り、退出、仕切り、イクジット(Exit)、手仕舞い
株式の所有
保有、ホールド、ポジション
株式の非所有
マル、フラット、ノーポジ(ノーポジション)
利益の確定
利食い
損失の確定
損切り、ロスカット
本講座でも状況に応じて使い分けていきますので、対比関係だけは覚えておいてください。

要するにディールメソッドには参入(エントリー)と退出(イクジット)のルールがプログラム化されていることになります。具体的には移動平均のゴールデンクロスをベースにした売買ルールをまとめたディールメソッドとして、t-maxoがあります。また、チャネルブレイクをベースに売買ルールをまとめたt-cboもあります。これら多種多様なプログラムを使ってシステムトレードを行なうことになります。

ゴールデンクロスやチャネルブレイクは売買手法の名前です。使用できるディールメソッドは、本ウェブページのサイドメニューにある各種メソッド解説にリストアップされています。

メソッドを組み合わせてストラテジーを構築

 このディールメソッドにフィルターメソッドとストップメソッドを組み合わせることで、ストラテジーが完成します(フィルターとストップメソッドはオプションです)。そして、これらのメソッドを組み合わせたものをストラテジーと呼んでいます。

  ストラテジー=ディールメソッド+フィルターメソッド+ストップメソッド
                                  ------------------  ----------------
                                     必要に応じて       必要に応じて


情報ディール、フィルター、ストップの各種メソッドの詳しい解説はシステムトレード講座(実践編)にあります。

結局、システムトレードとは各種メソッドを組み合わせて、優位性のあるストラテジー(儲かりそうなストラテジー)を構築すること。そして、過去の株価データを使って検証することで優位性の確証を得て、市場を打ち負かそうという投資戦略に他なりません。

優位性のあるストラテジーの構築

 従って、いかに優位性のあるストラテジーを作り出せるかがシステムトレードのキーポイントということになります。ただし、勘違いしてはいけませんが、いつも絶対に儲かるストラテジーなどは存在しません。どんなストラテジーにも必ず損失となる時期があります。同時に利益になる時期も存在します。それらの期間を通期で計算してみて、利益が損失を上回って儲けが出ているというのが現実のストラテジーの姿です。

優位性のある(儲かりそうな)ストラテジーを考えるためには、たくさんのシステムトレード関連の書籍を読破し、自分なりに儲かりそうなアイデアを考え、売買ルールをプログラムして、過去の株価データを準備・整備して、検証していかなければなりません。

もし、何もないところからシステムトレードの研究と開発を始めても、完成するまで数年が必要です。もちろん、これはパソコンとプログラミングの知識と経験があっての話です。まったくのゼロからのスタートであればどれだけかかるか分かりませんし、かなりの確率で失敗するでしょう。

ストラテジーを構築する近道

 そこで、各種メソッドの組み合わせです。ディールメソッドとフィルターメソッド、ストップメソッドを組み合わせることで、オリジナルのストラテジーが出来上がります。

それぞれのメソッドは必ず儲かるとか、必ず優位性が発生するというものではありませんが、システムトレードにおいて定番と言われるメソッドを準備してあります。つまり、ある程度確立された手法の各種メソッドが持つ特徴をうまく配合することで、世界に一つしかないあなた専用のストラテジーが出来上がることになるのです。

システムトレード講座では、各種メソッドの特徴とストラテジーの構築手順を分かりやすく解説していますので、誰でもシステムトレードの世界に足を踏み入れることができます。あとは講座を読んで自分に適したストラテジーを構築する努力だけです。どんなメソッドの組み合わせが良いのか、勝率が高いほうが良いのか、一回当たりの利益率が高いほうが良いのか…等々の評価についても勉強することが必要です。

情報各種メソッドを使ったストラテジー構築については、システムトレード講座(実践編)に詳しくあります。

投資関連の情報商材

 投資関連の情報商材の中には、資産曲線(資産カーブ)という売却益の利益曲線を提示して、この手法(ストラテジー)なら同じように大儲けできるかのような過剰な期待を抱かせるものがあります。300%、1000%、控え目なケースでも100%以上の利益率を謳ってます。必ず儲かるとまでは書いていません(書くと詐欺)が、うまくいきそうな期待感を抱かせる文章がちりばめられています。手法を使って儲かった人の感想が掲載してあるのが典型的なパターンです。

ご丁寧なことに、手法を公開した理由も記載されていて、運用するには資金量の問題があるので公開しましたとか、他に儲けている手法があるのでこちらの手法を公開しましたとか、手法を公開して証券業界に一石を投じたいとか…様々な理由が述べられています。

でも、よく考えてください。そんな手法を知っていたら、みなさんは人に教えますか。そんな手法を知っていたら自分でこっそりと運用しませんか。裁量であってもシステムトレードであっても株式投資を経験した人であれば分かりますが、優位性のある手法は血と汗の結晶です。公開することはまずありません。

本講座の手法とは

 本システムトレード講座の手法は、基本的なトレードの考え方として完成されたもの(確立したもの)を提示しているに過ぎません。例えると「アメリカ製のノコギリは押すときに力を入れると切れるんだよ」と原理を示しているに過ぎません。原理を知っていてもノコギリで木を切るのがうまい人と下手な人は出てきます。ちょっとしたコツを掴んだかどうか、うまく切れるように努力をしたかどうかが境目なのですが、そういったコツがシステムトレードではディールメソッドの調整であり、フィルターやストップメソッドの組み合わせにあたります。

従って、講座に記載された方法がそのまま儲けになるわけではありません。ディールメソッドの調整に加え、フィルターやストップメソッドを組み合わせることでようやく他人がやっていないストラテジーに行き着くのです。そのストラテジーが優位性をもっていれば儲けることも可能になります。奥歯に物の挟まったような回りくどい言い方ですが、これがシステムトレードの現実なのです。勇気を持って一歩踏み出したシステムトレーダーが一人でも多く、オリジナルで優位性のあるストラテジーを発見して、資産運用することを願うより他ないのです。

警告トレードに関する講座内容やプログラムは全て無保証です。講座やプログラムの使用、プログラム自体の不具合による金銭的、その他損害を受けたとしても、一切保証はできません。また、銘柄の推薦や利益を出せる各種メソッドや各種ストラテジーの質問・相談の受付は行いません。

警告株式投資は預貯金や定期と異なり、高い利益(リターン)が得られる可能性がある一方、元本保証はありません。つまり、多額の損失(リスク)を被って元本が半分以下になることも十分に考えられます。また、投資する際に利用した証券会社からの情報やメディアの報道、各種投資本からの情報、本ウェブサイトからの情報を利用・解釈して行なった投資が想定していた利益(リターン)を得られない、または損失(リスク)を受けたとしても責任を他人に転換することはできません。あくまで投資は自己責任となります。自分が許容できるリスクを十分に考慮した上での投資をお願いします。

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情報メソッドのパラメータ設定や考え方、ストラテジーの作り方は講座(実践編応用編)で説明されています。

警告ストラテジーの優位性はメソッドの組み合わせ方によって大きく変化します。メソッド単体の仕様や性能だけで優劣を判断せず、講座を参考にして最適なパラメータ値や各種メソッドの組み合わせを検証してください。

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ストラテジー[各種メソッド組み合せ]

優位性のあるストラテジー

  • 公開(時期未定)

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警告公開ストラテジーは特定の銘柄群と特定の期間において、バックテストにより優位性が確認されたものです。現在・未来に渡って恒久的に優位性が確保できるものではありません。運用の際はストラテジーの特質を十分に把握した上でご利用願います。

警告主にノウハウ・情報の提供となりますので、ストラテジーで使用する各種メソッド(ディール・フィルター・ストップ)は別途、購入の必要があります。

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