システムトレードで売買 | システムトレード(導入編) [講座] | 逆ポーランド電卓の実践ウェブ rpn hacks!

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システムトレード(導入編) 最初の取引まで - システムトレードで売買 -

 優位性がありそうなストラテジーが構築できたら、次は本物のお金を使ってのトレードです。証券口座に資金が入っていれば、その資金内でのトレードになります。

信用取引を使えば入金した資金の約3倍まで株式購入できますが、本講座ではレバレッジの使用を推奨していません。従って、講座内でのストラテジーの適用範囲や成績評価はすべて、現物取引(口座に入金した現金以上には株式購入できない)を対象にしています。

システムトレードの流れ

 株取引の売買ルールであるストラテジーを組み込んだシステムを、トレーディングシステムといいます。トレーディングシステムの広義な定義は、ストラテジーだけでなくポジションサイジング(一つのトレードに掛ける投資額の大小)や資産曲線を含む仮想売買、ポジション管理などを手動・自動を問わずに包含したものになります。

情報ポジションサイジング(一つのトレードに掛ける投資額の大小)や資産曲線を含む仮想売買、ポジション管理はシステムトレード講座(応用編)に詳しくあります。

ポジションサイジングは資金管理(マネーマネジメント)の一部です。

本物のお金を使ってのトレードといっても、証券会社に注文する前にトレーディングシステムを実行して、どの銘柄に注文を入れるのか知らなくてはいけません。ストラテジーは単なる売買ルールなので、株価データがないとシステムを実行できません。従って、システムトレードで売買するときの流れは以下のようになります。

  株価データ取得 -> トレーディングシステム実行 -> 結果確認 -> 注文


先に株価データを取得してデータを整備します。その後、ストラテジーを組み込んだシステムを実行します。トレードの結果を確認すると、どの銘柄を売買するのか分かるので、その銘柄に売買注文を入れるという手順です。

日課のシステムトレード

 システムトレードを使った株式投資は、毎日決まった作業をきちんと繰り返すことが大前提です。日本の株式市場は年末年始、土日祝祭日以外は市場が開いています(立会日という)。この立会日は年間250日弱ありますが、立会日のすべてでシステムトレードを実行する必要があります。

                 休日 立会日 立会日 祝日 立会日 立会日 年末 年始
  システムの実行  ×    ○     ○    ×    ○     ○    ×   ×


システム自体を休止する(しばらく株式取引をしない)状態にない以上、すべての立会日でトレーディングシステムを実行することを日課としなければなりません。

トレーディングシステムには、株式市場が開いているときにリアルタイムで処理をして売買注文を出すような高度なものがありますが、このようなシステムはヘッジファンドや機関投資家のような資金力があるプレーヤーでない限り開発は不可能ですし、維持運用はできません。

従って、個人投資家が開発・維持できるトレーディングシステムは小規模で低コストなシステムということになります。株価データの自動取得や売買注文のリアルタイム処理を避けて、データ取得の分離とプログラムの一括処理、手動による注文処理であれば目的に適うシステムになります。

ちなみに株式市場の取引開始を寄り付き、取引終了を大引けといいますが、個人投資家向けのトレーディングシステムを実行するタイミングは大引け後ということになります(下図参照)。

  寄り付き(09:00) 前引け(11:30) 昼休み 後場寄り(12:30)  大引け(15:00)
   (寄り)            (引け)              (寄り)           (引け)  |
      |     ザラ場     |                   |     ザラ場     |     |
      +----- 前場 -----+                   +----- 後場 -----+     |
           (ぜんば)                              (ごば)           |
             +----------------------------------------------------+
             |                                          大引け時間は
             v                                          市場によって
       株価データ取得                                   違いがある。
             |
             v
    システムトレード実行
             |
             v
      注文(夜間か翌朝)


システムトレードを使った株式投資のタイムスケジュールは上のようになりますが、毎日のトレーディングシステム実行は思っている以上に大変です。サラリーマンであっても自営業であっても、自由になる時間帯が異なるだけで大変さは変わらないでしょう。

株価データの取得

 まず、毎日株価データを定期的に取得することを日課にします。取得は目で見てメモしても構いませんし、プログラム技術を持っている人であれば自動で取得しても構いません。システムトレード講座で解説する各種メソッドが対応できるデータの形にしてテキストファイル化できれば大丈夫です。

一つの銘柄だけをトレードするのでしたら、証券会社のウェブサイトを開いて銘柄の株価データをテキストファイルにメモ帳などで記入すれば終了です。日課にすれば1分も掛からないでしょう。

システムの実行と注文

 株価データが準備できたら、構築したストラテジーを使ってトレーディングシステムを実行します。実行した結果をログとして別のテキストファイルに格納すれば処理は終了です。

  株価データ取得 -> トレーディングシステム実行 -> ログの確認(注文)


ログの最後の行に売買シグナルが出ていたら、それに従って証券会社のウェブサイトで買い、または、売りの注文を出します。

システムトレードは毎日

 これだけの処理を毎日行なうわけですが、現実的に自分の生活時間の中のどこにシステムトレードの時間をとるのか考えておく必要があります。各自のライフスタイル上、無理な時間帯を必要とするシステムトレードでは長続きしません。

加えて、システムトレードを実行する処理時間も考慮しておきます。1銘柄であれば数十秒で処理が終わります。しかし、1000銘柄となるとパソコンの処理能力とストラテジーの複雑さに依存しますが、数時間は掛かります。

システムトレードで処理する銘柄数やストラテジーの複雑さを考えて、処理可能な時間帯にトレーディングシステムを実行します。人によっては夕方にシステムを実行できる人もいれば、自由になる時間が夜間しかない人もいます。また、システムトレードの処理時間が数分の人はいつでも手が開いたときでいいでしょうが、処理時間が数時間掛かる人はトレーディングシステムを開始する時間に制約が出てきますので、自分の生活スタイルを考慮した上で決めることになります。

実例を挙げると、複数の銘柄数や複数ストラテジーを組み合わせた複雑なトレーディングシステム(CPUは500MHz程度)では、夜間ぶっ通しで処理(10時間程度)しています。処理時間はパソコンの速度に依存するので、より高速なCPUを使えば時間は短縮できるでしょう。

継続は儲けなり

 優位性のある(儲かるかもしれない)ストラテジーの構築が大変なのは間違いありませんが、もっと大変なのは毎日毎日、システムトレードを続けることなのです。

市場は年末年始、土日祝祭日以外はすべて開きます。特にトレンドフォロー型のストラテジーの場合、ほんの一日の参入ミス(システムトレード作業のサボりや注文ミス)で、その後の大きな株価上昇を逃すことになりかねません。

警告トレードに関する講座内容やプログラムは全て無保証です。講座やプログラムの使用、プログラム自体の不具合による金銭的、その他損害を受けたとしても、一切保証はできません。また、銘柄の推薦や利益を出せる各種メソッドや各種ストラテジーの質問・相談の受付は行いません。

警告株式投資は預貯金や定期と異なり、高い利益(リターン)が得られる可能性がある一方、元本保証はありません。つまり、多額の損失(リスク)を被って元本が半分以下になることも十分に考えられます。また、投資する際に利用した証券会社からの情報やメディアの報道、各種投資本からの情報、本ウェブサイトからの情報を利用・解釈して行なった投資が想定していた利益(リターン)を得られない、または損失(リスク)を受けたとしても責任を他人に転換することはできません。あくまで投資は自己責任となります。自分が許容できるリスクを十分に考慮した上での投資をお願いします。

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情報メソッドのパラメータ設定や考え方、ストラテジーの作り方は講座(実践編応用編)で説明されています。

警告ストラテジーの優位性はメソッドの組み合わせ方によって大きく変化します。メソッド単体の仕様や性能だけで優劣を判断せず、講座を参考にして最適なパラメータ値や各種メソッドの組み合わせを検証してください。

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警告公開ストラテジーは特定の銘柄群と特定の期間において、バックテストにより優位性が確認されたものです。現在・未来に渡って恒久的に優位性が確保できるものではありません。運用の際はストラテジーの特質を十分に把握した上でご利用願います。

警告主にノウハウ・情報の提供となりますので、ストラテジーで使用する各種メソッド(ディール・フィルター・ストップ)は別途、購入の必要があります。

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