実践・応用編の紹介 | システムトレード(導入編) [講座] | 逆ポーランド電卓の実践ウェブ rpn hacks!

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システムトレード(導入編) 資産運用の扉を開く - 実践・応用編の紹介 -

 以下はシステムトレード講座(実践編、応用編)の紹介です。実践編と応用編ではそれぞれ講座の目的が異なっています。すべて受講する必要はなく、資産運用の最低限の知識とノウハウ、そしてトレードの方法は実践編だけでも十分です。

実践編で物足りない人は応用編に進むといいでしょう。実践編では解説できなかった現実と仮想トレードとの差異やストラテジーのポートフォリオ化、安定した収益を上げるための指標、ポジション管理などトレーディングシステムを長期に運用するために必要な知識とプログラムが準備されています。

システムトレード講座(実践編)の紹介

 システムトレード講座(実践編)は、ストラテジーの構築に重点が置かれた講座です。株価データの取得・整備方法から、各種メソッドを利用したストラテジーの組み方までを解説しています。良いストラテジーの条件や評価方法にも言及していますので、優位性のあるストラテジー構築の道しるべになります。

なお、システムトレード講座(実践編)には、各種メソッドのいくつかが無料添付されています。無料添付のメソッドを組み合わせるだけでも、シンプルで実用的なストラテジー構築が可能です。

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  | ディールメソッド1本(添付)     |  t-maxo(ゴールデンクロス)             |
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  | フィルターメソッド2本(添付)     |  t-open(参入フィルター)              |
  |                         |  t-quit(退出フィルター)              |
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  | フィルター1本(添付)          |  smaz(移動平均乖離率フィルター)      |
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  | ストップメソッド2本(添付)     |  t-prof(利食い)                 |
  |                         |  t-loss(損切り)                 |
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  | 成績評価プログラム(添付)   |  dealinfo(トレード成績)            |
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システムトレード講座(実践編)を受講すれば、比較的少ないリスクで株式投資をスタートできます。システムトレードに慣れるに従って、別売のディールメソッド、フィルターメソッド、ストップメソッドを追加して、ストラテジーの多様性を増やしていける仕組みになっていますので、コスト的にもリーズナブルに始められます。

システムトレード講座(応用編)の紹介

 システムトレード講座(応用編)は、トレーディングシステムの運用に重点が置かれた講座です。バーチャルトレードとリアルトレードとの違いと対処方法、バッチ処理によるシステムトレードの自動実行、より高度な成績評価方法、資金管理(マネーマネジメント)によるポジションサイジング、複数ストラテジーによる資産曲線、そしてポジション管理など、トレーディングシステムを長期に運用していく際に絶対に知っておきたいことを解説してあります。

なお、複数のストラテジーを仮想売買することによって、資産曲線を計算することができる各種プログラム、保有ポジションを管理するための表計算シートが無料添付されています。これらのツールを使うことで、長期的に優位さを維持できるトレーディングシステムを独自に構築することが可能です。

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  | スリッページ対策(添付)      |  t-slip(スリッページ反映)           |
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  | 成績評価プログラム(添付)   |  dealinfo(トレード成績)詳細版      |
  |                         |  deal(トレード損益)                |
  |                         |  t-recode(トレード履歴)            |
  |                         |  sharp(シャープレシオ計算)            |
  |                         |  optf(オプティマルf計算)             |
  |                         |  zscore(Zスコア計算)               |
  |                         |  mdd(最大ドローダウン計算)          |
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  | 仮想売買プログラム(添付)   |  eq-curve(資産曲線)             |
  |                         |  eq-month(月単位)               |
  |                         |  eq-year(年単位)                |
  |                         |  eq-kelly(ケリー基準資産曲線)      |
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  | ポジション管理表計算(添付) |  エクセルシート                        |
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実践編は複数銘柄を単一ストラテジーでトレードするための講座だったのに対し、応用編は複数銘柄を複数ストラテジーでトレードするための講座であると言えます。100万円前後から数億円規模までの個人投資家であれば、システムトレード講座(応用編)を受講することで、システムトレードを使った資産運用のほとんどを学べるでしょう。

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 ただし、トレードの世界は掛け値なしに難しく、一つのストラテジーが永遠に同じ優位性を保ち続けることはありません。時代や状況によっては優位性が逆に劣位性に変わることさえあります。

損切り(ロスカット)をしなかった多くの逆張りシステムトレーダーは、2008年のリーマンショックで消え去りました(ブログの追加記事がなくなったり、ブログ自体が消滅していることから間違いないでしょう)。今まで優位性があると考えていたストラテジーが一時的に機能しなくなったからです。信用取引でレバレッジを掛けながら逆張りで下がったところを買い続けた結果、何度も底抜けしてついには追証でアウトです。下手をしたら投資資金を失った上に借金を背負った人もいるかも知れません。優位性が一時的に失われる可能性を考えて、それに対応したストラテジーを構築しておくべきでした。

昔からの完成された(確立された)ストラテジーが全く機能しなくなることは、まずあり得ないでしょう。確かに調子の良い時期もあれば調子の悪い時期もありますから常勝というわけには行きません。しかし、投資する金額を調整しながら、調子の良い時期、悪い時期を乗り越えてもなお、利益が残るようなトレーディングシステムを構築することは不可能ではありません。

システムトレードの研究には終わりがないかもしれませんが、一つ一つ優位性を積み重ね、ストラテジーが機能しなくなる可能性も考慮しておくことで、頑強で長期間使用可能な優位性の期待できるトレーディングシステムになるのです。

警告トレードに関する講座内容やプログラムは全て無保証です。講座やプログラムの使用、プログラム自体の不具合による金銭的、その他損害を受けたとしても、一切保証はできません。また、銘柄の推薦や利益を出せる各種メソッドや各種ストラテジーの質問・相談の受付は行いません。

警告株式投資は預貯金や定期と異なり、高い利益(リターン)が得られる可能性がある一方、元本保証はありません。つまり、多額の損失(リスク)を被って元本が半分以下になることも十分に考えられます。また、投資する際に利用した証券会社からの情報やメディアの報道、各種投資本からの情報、本ウェブサイトからの情報を利用・解釈して行なった投資が想定していた利益(リターン)を得られない、または損失(リスク)を受けたとしても責任を他人に転換することはできません。あくまで投資は自己責任となります。自分が許容できるリスクを十分に考慮した上での投資をお願いします。

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情報メソッドのパラメータ設定や考え方、ストラテジーの作り方は講座(実践編応用編)で説明されています。

警告ストラテジーの優位性はメソッドの組み合わせ方によって大きく変化します。メソッド単体の仕様や性能だけで優劣を判断せず、講座を参考にして最適なパラメータ値や各種メソッドの組み合わせを検証してください。

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優位性のあるストラテジー

  • 公開(時期未定)

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警告公開ストラテジーは特定の銘柄群と特定の期間において、バックテストにより優位性が確認されたものです。現在・未来に渡って恒久的に優位性が確保できるものではありません。運用の際はストラテジーの特質を十分に把握した上でご利用願います。

警告主にノウハウ・情報の提供となりますので、ストラテジーで使用する各種メソッド(ディール・フィルター・ストップ)は別途、購入の必要があります。

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